プロジェクト→[貴方プロジェクト名]のプロパティ→リンカー→追加の依存ファイルに

ws2_32.lib;

を追加する必要がある。
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VisualStudioの構成はDebugとReleaseで完全に分かれているので、もう一度依存関係を指定する必要がある。